Rendement : maximiser le ratio de Sharpe – avec des thèmes durables sans sous-performer le marché
Beta : viser un beta de 1 par rapport à l'indice de référence
Limite du fonds : l'exposition maximale est de 19 % et doit être conforme à la législation sur les OPCVM
La solution a consisté à combiner six des stratégies durables spécialisés de Robeco qui répondait à tous ces objectifs. L'offre multithématique comprenait les trois stratégies de la gamme Smart liée aux énergies renouvelables – Smart Energy, Smart Mobility et Smart Materials – ainsi que les stratégies Circular Economy, Sustainable Water et Healthy Living.
Le portefeuille a surperformé l'indice de référence en termes de performance annualisée et présente également une performance ajustée du risque favorable avec un ratio de Sharpe plus élevé par rapport à l'indice de référence.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous parler, n'hésitez pas à nous contacter.
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