Rentabilidad: maximizar la ratio de Sharpe con temáticas sostenibles y sin que suponga obtener un rendimiento inferior al del mercado.
Beta: fijar como objetivo una beta de 1 respecto al índice de referencia.
Límite del fondo: definir una exposición máxima del 19% para cumplir la normativa UCITS.
La solución fue combinar seis de las estrategias sostenibles especializadas de Robeco que lograron todos estos objetivos. La oferta multitemática incluía las tres estrategias de la gama «Smart» relacionadas con las energías renovables (Smart Energy, Smart Mobility y Smart Materials), junto con las estrategias Circular Economy, Sustainable Water y Healthy Living.
La cartera ha superado la rentabilidad del índice de referencia en términos de rentabilidad anualizada y obtiene una favorable rentabilidad ajustada al riesgo con una ratio de Sharpe mayor en comparación con el índice de referencia.
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. El valor de las inversiones puede fluctuar.
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