Head of Conservative Equities and Chief Quant Strategist
• Research
Waarom is er een volatiliteitseffect? Nieuwe gezamenlijke studie
Robeco’s David Blitz, Pim van Vliet en auteur Eric Falkenstein publiceren hun paper ‘Explanations for the Volatility Effect: An Overview Based on the CAPM Assumptions’.
Auteurs
Chief Researcher
Eric Falkenstein
Quantitative Equity Strategist at Pine River Capital Management
Empirische studies laten zien dat risico en rendement niet hand in hand gaan– in tegenstelling tot het Capital Asset Pricing Model (CAPM). Maar waarom? De auteurs komen met meer dan 10 verklaringen en laten zien dat het te vroeg is om het CAPM helemaal af te schrijven.
Download de publicatie
Ontdek de waarde van quant
Abonneer je op geavanceerde kwantitatieve strategieën en inzichten.
