Anlagechance: Active Quant
Active Quant-Strategien bieten diversifizierte Renditeprofile, die das Alpha-Potenzial erhöhen, während sie gleichzeitig das Risiko steuern und die Abhängigkeit von einzelnen Investmentstilen verringern.
In zunehmend unberechenbaren Märkten können Anleger, die hohes Alpha1 bei moderatem Risikobudget anstreben, von systematischen Investmentansätzen profitieren, die Emotionen ausblenden. Active Quant ist eine quantitative Strategie, die hocheffektiv bei der Analyse großer Mengen an Chancen und der Ausnutzung von Marktineffizienzen ist, die aus prognostizierbaren Mustern resultieren. Die Active-Quant-Strategie nutzt die Breite jedes Anlageuniversums zu ihrem Vorteil, um stetig über dem Index liegende Renditen zu erzielen.
1Alpha bezieht sich auf die Überschussrendite einer Anlage im Vergleich zu einem Benchmark-Index und ist ein Maß für die Performance.
Anlageumfeld im Wandel, sich wandelnde Technologien
In den Jahrzehnten, in denen die Märkte zuverlässig hohe Renditen abwarfen, war es für Anleger schon die halbe Miete, einfach nur investiert zu sein. Aber das Blatt könnte sich jetzt wenden. Da die Aktienrisikoprämie sinkt und die Marktvolatilität steigt, wird Alpha – die mit Geschick und Strategie erzielte Mehrrendite – immer wichtiger.
Gleichzeitig haben rasante Fortschritte in der Technologie und im Bereich Daten weitere Chancen für systematische Investments eröffnet. Quantitative Lösungen, die sich an das Marktumfeld anpassen und den Wandel nutzen, können Präzision, Kosteneffizienz und Risikokontrolle mit Alpha-Potenzial verbinden.
Warum Active Quant?
Auf Basis desselben leistungsfähigen Quant-Engines, der auch unseren anderen systematischen Strategien zugrunde liegt, soll Active Quant noch einen Schritt weitergehen – mit höherem Tracking Error und Schwerpunkt auf der Erzielung von Alpha. Kombiniert wird dabei unser firmeneigenes Modell zur Aktienauswahl mit langfristigen Signalen wie Value und Quality sowie dynamischen Signalen wie Momentum, Analyst Revisions und kurzfristigen Umkehrsignalen.
Durch Diversifizierung über diese verschiedenen Anlagesignale mit nicht korrelierten Ertragsströmen reduziert der Active-Quant-Ansatz die Abhängigkeit von einzelnen Anlagestilen. Genutzt werden technologische Fortschritte, um eine systematische, stabile Outperformance unter verschiedenen Marktbedingungen zu erzielen und gleichzeitig die Risiken zu managen. Dabei können Portfolios durch Ergänzung sowohl passiver als auch fundamentaler Allokationen gestärkt werden.
Wer braucht schon die Glorreichen Sieben: Eine Vielfalt an Möglichkeiten
Active Quant ist bestrebt, das Alpha-Potenzial bei gleichzeitiger Steuerung des Risikos und Verringerung der Abhängigkeit von einzelnen Investmentstilen zu erhöhen. Jeroen Hagens
Jeroen Hagens
Client Portfolio Manager
Warum Robeco?
Mit über 25 Jahren Erfahrung ist Robeco ein führender Anbieter im Bereich Quant Investing. Gestützt auf modernstes Research, eine robuste Infrastruktur und hochentwickelte Tools kombinieren unsere Strategien Innovation und Gründlichkeit, um stetige Ergebnisse zu erzielen. Die Active-Quant-Strategie profitiert von dieser umfassenden Erfahrung und bietet einen verlässlichen, systematischen Ansatz zur Erzielung von Alpha bei strengem Risikomanagement.
Nachhaltigkeit
Diese Strategie fördert unter anderem ökologische und/oder soziale Merkmale. Dazu gehören können auch Ausschluss-Filter, ESG-Integration, ESG-Risikoüberwachung und Active Ownership.
QI Emerging Markets 3D Active Equities D EUR
- performance ytd (31-1)
- 5.50%
- Performance 3y (31-1)
- 16.02%
- morningstar (31-1)
- SFDR (31-1)
- Article 8
- Ertragsverwendung (31-1)
- No
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind). Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.